Сравнение SHELL.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHELL.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHELL.AS или VOO.
Основные характеристики
| SHELL.AS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.14% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 30.88% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 11.57% |
| Макс. просадка | -63.48% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.82% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SHELL.AS и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHELL.AS и VOO
С начала года, SHELL.AS показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHELL.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHELL.AS и VOO
Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHELL.AS Shell plc | 3.52% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% | 5.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHELL.AS и VOO
Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHELL.AS и VOO
Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.