PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHELL.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) is a stock, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.96% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
18.36%
1 год
30.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and CSPX.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.38

The correlation between SHELL.AS and CSPX.AS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

SHELL.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELL.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.25

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.06

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.57

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

12.76

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHELL.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELL.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-33.65%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.11%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-23.37%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-23.37%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-33.65%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.40%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-4.28%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.00%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и CSPX.AS

Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.59%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

7.37%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

11.26%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

15.13%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

16.05%

+12.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и CSPX.AS

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and CSPX.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор