Сравнение SHEL с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и VUAA.L
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 24.03%.
SHEL
3.59%
-0.72%
-7.13%
5.51%
6.15%
4.29%
VUAA.L
24.03%
1.05%
11.63%
32.38%
15.03%
N/A
Основные характеристики
| SHEL | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 17.91 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 11.61% |
| Макс. просадка | -67.46% | -34.05% |
| Текущая просадка | -9.45% | -2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHEL и VUAA.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHEL c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и VUAA.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 4.20% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и VUAA.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и VUAA.L
Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.