PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SH is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SH returned -9.07%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SH и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-15.72%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between SH and SVOL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.72

The correlation between SH and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SVOL

Секторы
SH
SVOL

Финансовые услуги

91.6%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SH
91.6%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

SH

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

SH

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SVOL
5.1%

Энергетика

SH

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

SH

-

SVOL
11.0%

Промышленность

SH

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

SH

-

SVOL
2.8%

Технологии

SH

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

SH

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SH vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
0.51

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
0.85

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.82

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

1.94

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

0.51

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.31

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.35

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SH и SVOL

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-33.50%

-61.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-13.01%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-33.50%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-33.50%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-2.98%

-91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-4.77%

-62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

5.49%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SVOL

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.41%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.57%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

20.90%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.99%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.92%

-3.91%

Сравнение комиссий SH и SVOL

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SVOL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and SVOL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (2.84%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs -9.07% for SH. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs -9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 4.51% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор