Сравнение SH с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SH и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SVOL.
Основные характеристики
| SH | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | -22.53% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | -2.62 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 14.54% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 11.96% |
| Макс. просадка | -93.65% | -15.68% |
| Текущая просадка | -93.65% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SH и SVOL составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SVOL
С начала года, SH показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.