Сравнение SH с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SH и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -15.72% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
SH vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SH
SVOL
Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.08 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.43 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.16 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.53 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.28 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SH и SVOL составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -33.50% | -60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -24.73% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -10.01% | -83.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -4.74% | -62.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 7.49% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVOL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.82% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 38.84% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.27% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.27% | -4.28% |