PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SH и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.41%
11.71%
SH
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

0.13

SVOL:

-0.89

Коэф-т Сортино

SH:

0.33

SVOL:

-1.03

Коэф-т Омега

SH:

1.04

SVOL:

0.82

Коэф-т Кальмара

SH:

0.02

SVOL:

-0.74

Коэф-т Мартина

SH:

0.19

SVOL:

-4.19

Индекс Язвы

SH:

10.01%

SVOL:

4.52%

Дневная вол-ть

SH:

14.62%

SVOL:

21.34%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

SVOL:

-25.70%

Текущая просадка

SH:

-92.81%

SVOL:

-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -21.89%.


SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

SVOL

С начала года

-21.89%

1 месяц

-20.57%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-18.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и SVOL

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


SH
ProShares Short S&P500
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: 0.14
SVOL: -0.89
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: 0.35
SVOL: -1.03
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 1.04
SVOL: 0.82
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: 0.06
SVOL: -0.74
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком00.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: 0.21
SVOL: -4.19

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.89
SH
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SVOL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SVOL в 21.78%


TTM20242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
21.78%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и SVOL

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.72%
-25.70%
SH
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SVOL

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 6.97%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
14.58%
SH
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab