Сравнение SH с SVOL
SH (ProShares Short S&P500) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SH is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SH returned -8.47%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SH и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -16.75% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between SH and SVOL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.72 |
The correlation between SH and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SH
SVOL
Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.43 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.11 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -33.50% | -61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.42% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -33.50% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -33.50% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -0.98% | -93.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -4.71% | -63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.96% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVOL
ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.37% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.39% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.20% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.02% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.78% | -3.79% |
Сравнение комиссий SH и SVOL
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and SVOL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (3.37%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -8.47% for SH. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 4.22% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор