Сравнение SH с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SH и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SVOL.
Корреляция
Корреляция между SH и SVOL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SVOL
Основные характеристики
SH:
-0.24
SVOL:
-0.39
SH:
-0.21
SVOL:
-0.37
SH:
0.97
SVOL:
0.94
SH:
-0.05
SVOL:
-0.38
SH:
-0.47
SVOL:
-1.68
SH:
9.52%
SVOL:
7.55%
SH:
19.22%
SVOL:
32.67%
SH:
-93.70%
SVOL:
-33.50%
SH:
-93.05%
SVOL:
-20.44%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.
SH
6.14%
1.71%
5.77%
-4.04%
-12.51%
-11.15%
SVOL
-16.37%
-10.48%
-15.48%
-12.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SVOL
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SVOL
SH
SVOL
Сравнение SH c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVOL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SVOL в 20.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 20.50% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SVOL
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVOL
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 14.44%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.