Сравнение SH с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SH и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SCHK.
Корреляция
Корреляция между SH и SCHK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SCHK
Основные характеристики
SH:
0.13
SCHK:
0.31
SH:
0.33
SCHK:
0.50
SH:
1.04
SCHK:
1.07
SH:
0.02
SCHK:
0.38
SH:
0.19
SCHK:
1.44
SH:
10.01%
SCHK:
3.26%
SH:
14.62%
SCHK:
15.02%
SH:
-93.70%
SCHK:
-34.80%
SH:
-92.81%
SCHK:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -8.42%.
SH
9.92%
7.09%
8.04%
2.12%
-14.64%
-10.95%
SCHK
-8.42%
-6.78%
-4.84%
4.45%
19.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SCHK
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SCHK
SH
SCHK
Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SCHK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SCHK в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.12% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.98% | 2.06% | 1.71% | 2.75% | 1.47% | 2.82% | 2.82% | 3.62% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SCHK
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SCHK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 7.12%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.