Сравнение SH с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SH и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -4.68% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SCHK
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Доходность на риск
SH vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SH
SCHK
Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.98 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.50 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.51 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.17 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.98 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.65 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.69 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между SH и SCHK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SCHK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SCHK
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -34.80% | -59.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -12.31% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -25.44% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -5.55% | -88.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -5.27% | -62.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 2.60% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SCHK
ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 5.36% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.49% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.80% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.61% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.24% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.23% | -1.24% |