Сравнение SH с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SH и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SCHK.
Основные характеристики
| SH | SCHK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.91% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | -21.40% | 39.62% |
| Дох-ть за 3 года | -6.23% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.47% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | -1.86 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | -2.72 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 0.71 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.68 | 21.65 |
| Индекс Язвы | 13.50% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.46% |
| Макс. просадка | -93.65% | -34.80% |
| Текущая просадка | -93.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SH и SCHK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SCHK
С начала года, SH показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 27.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SCHK
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SCHK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SCHK в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.84% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 2.03% | 2.41% | 2.75% | 1.82% | 2.80% | 3.06% | 3.13% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SCHK
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SCHK
ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.94% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.