PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.


SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SCHK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-4.86%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between SH and SCHK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

-0.99

The correlation between SH and SCHK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SCHK


Секторы
SH
SCHK

Финансовые услуги

98.8%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SH
98.8%
SCHK
11.2%

Сырьевые материалы

SH

-

SCHK
1.9%

Коммуникационные услуги

SH

-

SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SCHK
9.8%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SCHK
4.3%

Энергетика

SH

-

SCHK
3.2%

Здравоохранение

SH

-

SCHK
8.4%

Промышленность

SH

-

SCHK
8.9%

Недвижимость

SH

-

SCHK
2.0%

Технологии

SH

-

SCHK
38.0%

Коммунальные услуги

SH

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

SH vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.41

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.52

-12.06

SH vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHK

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-34.80%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-8.97%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-19.21%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-25.44%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-0.81%

-93.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-5.13%

-62.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.05%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHK

ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.37% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.18%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.84%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.35%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.07%

-1.08%

Сравнение комиссий SH и SCHK

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHK

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHK в 1.03%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SH
ProShares Short S&P500
4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SH and SCHK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (3.37%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs -8.47% for SH. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.03% for SCHK.

SH is categorized as Inverse Equities, while SCHK is Large Cap Blend Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор