PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SH returned -9.14%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SH и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-4.68%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Correlation

The correlation between SH and SCHK is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

-0.99

The correlation between SH and SCHK has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SCHK

Секторы
SH
SCHK

Финансовые услуги

91.6%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SH
91.6%
SCHK
12.0%

Сырьевые материалы

SH

-

SCHK
2.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

SCHK
10.3%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SCHK
10.1%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SCHK
4.7%

Энергетика

SH

-

SCHK
3.6%

Здравоохранение

SH

-

SCHK
8.6%

Промышленность

SH

-

SCHK
9.2%

Недвижимость

SH

-

SCHK
2.2%

Технологии

SH

-

SCHK
35.1%

Коммунальные услуги

SH

-

SCHK
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

SH vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.34

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
3.19

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.18

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

14.67

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.34

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.77

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.78

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SH и SCHK

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-34.80%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-8.97%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-19.21%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-25.44%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.64%

-0.25%

-94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-5.18%

-62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

1.94%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SCHK

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.79%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.18%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.16%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.23%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.11%

-1.10%

Сравнение комиссий SH и SCHK

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SCHK

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and SCHK have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs -9.14% for SH. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs -9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.00% for SCHK.

SH is categorized as Inverse Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.05% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор