Сравнение SH с SCHK
SH (ProShares Short S&P500) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SH returned -8.47%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности SH и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
SCHK
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -4.86% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 10.97% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
Correlation
The correlation between SH and SCHK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | -0.99 |
The correlation between SH and SCHK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SH и SCHK
Секторы
SH
SCHK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SH
SCHK
Сырьевые материалы
SH
-
SCHK
Коммуникационные услуги
SH
-
SCHK
Потребительский циклический сектор
SH
-
SCHK
Потребительский защитный сектор
SH
-
SCHK
Энергетика
SH
-
SCHK
Здравоохранение
SH
-
SCHK
Промышленность
SH
-
SCHK
Недвижимость
SH
-
SCHK
Технологии
SH
-
SCHK
Коммунальные услуги
SH
-
SCHK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SH
SCHK
Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.41 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.52 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SCHK
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -34.80% | -59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -8.97% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -19.21% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -25.44% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -0.81% | -93.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -5.13% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.05% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SCHK
ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.37% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.18% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.84% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.35% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.07% | -1.08% |
Сравнение комиссий SH и SCHK
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SCHK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and SCHK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (3.37%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SCHK's -34.80%.
On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs -8.47% for SH. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.03% for SCHK.
SH is categorized as Inverse Equities, while SCHK is Large Cap Blend Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор