Сравнение SH с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SH и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или SCHK.
Корреляция
Корреляция между SH и SCHK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и SCHK
Основные характеристики
SH:
-1.04
SCHK:
1.97
SH:
-1.51
SCHK:
2.64
SH:
0.84
SCHK:
1.36
SH:
-0.14
SCHK:
2.98
SH:
-1.38
SCHK:
11.90
SH:
9.52%
SCHK:
2.13%
SH:
12.65%
SCHK:
12.90%
SH:
-93.70%
SCHK:
-34.80%
SH:
-93.67%
SCHK:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 4.49%.
SH
-3.33%
-1.70%
-5.98%
-13.05%
-13.02%
-12.02%
SCHK
4.49%
2.21%
11.19%
25.09%
15.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SCHK
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SH и SCHK
SH
SCHK
Сравнение SH c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SCHK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SCHK в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.41% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.15% | 1.20% | 1.71% | 2.82% | 2.07% | 2.65% | 2.22% | 3.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SCHK
Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SCHK
ProShares Short S&P500 (SH) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.12% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.