PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SH с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и FR составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SH с FR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или FR.

Доходность

Сравнение доходности SH и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.41

FR:

0.38

Коэф-т Сортино

SH:

-0.37

FR:

0.74

Коэф-т Омега

SH:

0.95

FR:

1.10

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.07

FR:

0.37

Коэф-т Мартина

SH:

-0.74

FR:

1.34

Индекс Язвы

SH:

9.17%

FR:

8.07%

Дневная вол-ть

SH:

19.58%

FR:

24.62%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

SH:

-93.48%

FR:

-18.63%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -11.64% против 12.53% соответственно.

SH

С начала года

-0.35%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

2.68%

1 год

-8.04%

3 года

-8.10%

5 лет

-12.47%

10 лет

-11.64%

FR

С начала года

-0.57%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.05%

1 год

9.38%

3 года

0.30%

5 лет

8.14%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

First Industrial Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и FR

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FR в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500		5.65%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.15%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и FR

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SH и FR

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.89%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...