Сравнение SH с FR
SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 12.28%/yr for FR. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SH и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -12.50% против 12.28% соответственно.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам SH и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between SH and FR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between SH and FR has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. FR — Ранг доходности на риск
SH
FR
Сравнение SH c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.32 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.50 | -15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и FR
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -95.42% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -10.24% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -25.11% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -35.95% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | -41.12% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | 0.00% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -25.27% | -42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.27% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и FR
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 7.45% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 15.24% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 20.49% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 23.00% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.43% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и FR
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and FR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (7.45%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор