Сравнение SH с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и FR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.31% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -11.91% против 13.01% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
FR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. FR — Ранг доходности на риск
SH
FR
Сравнение SH c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.52 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.86 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.61 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.88 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.52 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.32 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SH и FR составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и FR
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FR в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SH и FR
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -95.42% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -20.31% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -35.95% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -41.12% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -6.82% | -87.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -25.48% | -42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 6.62% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и FR
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.74% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.19% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 24.50% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.75% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.32% | -6.33% |