PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с FR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с FR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.90%/yr vs 12.04%/yr for FR. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -12.90% против 12.04% соответственно.

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

FR

1 день
0.81%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.87%
1 год
31.41%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.73%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		12.08%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Correlation

The correlation between SH and FR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between SH and FR has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR

Доходность на риск

SH vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.55

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.23

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.08

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

9.54

-11.21

SH vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа FR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и FR

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-95.42%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-10.24%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-25.42%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-35.95%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-41.12%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-1.20%

-93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-25.32%

-42.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

3.30%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и FR

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.99%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.46%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

20.44%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.89%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.41%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и FR

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FR в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		2.88%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and FR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (7.99%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs FR's -95.42%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и FR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор