PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с GBSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с GBSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Precious Metals funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while GBSS.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 19.51%/yr for GBSS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и GBSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GBSS.L с доходностью 3.71%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

GBSS.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.48%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.10%
1 год
33.15%
3 года*
27.74%
5 лет*
19.51%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и GBSS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
GBSS.L
Gold Bullion Securities		3.71%53.13%27.82%6.96%11.51%-3.12%-8.28%

Correlation

The correlation between SGLS.L and GBSS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.69

Over the past year, SGLS.L and GBSS.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Gold Bullion Securities

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с GBSS.L:
GBSS.L с IGLN.LGBSS.L с XSLR.LGBSS.L с SSLV.LGBSS.L с SILG.LGBSS.L с XGDG.LGBSS.L с BULP.LGBSS.L с GLDA.L

Доходность на риск

SGLS.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GBSS.L
Ранг доходности на риск GBSS.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LGBSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.86

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.94

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. GBSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBSS.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и GBSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LGBSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.66

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и GBSS.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки GBSS.L в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и GBSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LGBSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-42.08%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.92%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.92%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.92%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-16.16%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-13.56%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и GBSS.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LGBSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.05%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

19.82%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.96%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.12%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.77%

+2.52%

Сравнение комиссий SGLS.L и GBSS.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и GBSS.L

Ни SGLS.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGLS.L and GBSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.

SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.40% for GBSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и GBSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор