Сравнение SGLP.L с EQGB.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 19.87%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | -1.24% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 34.93% | -2.60% | 5.50% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and EQGB.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | -0.08 |
The correlation between SGLP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
EQGB.L
Сравнение SGLP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.44 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 12.32 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.46 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и EQGB.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -36.77% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -11.33% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -22.76% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -36.77% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -0.81% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -7.52% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.17% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и EQGB.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеют волатильность 5.10% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.92% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 11.88% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 15.81% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.95% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.25% | -5.53% |
Сравнение комиссий SGLP.L и EQGB.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и EQGB.L
Ни SGLP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and EQGB.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while EQGB.L is Nasdaq-100. SGLP.L tracks Gold, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор