Сравнение SGLN.L с IDTP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 3.06%/yr for IDTP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IDTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IDTP.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.06% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
IDTP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.32% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -5.65% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IDTP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between SGLN.L and IDTP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IDTP.L
Сравнение SGLN.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.79 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IDTP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -43.73% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -5.83% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -8.23% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -16.60% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -16.60% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -8.98% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -6.84% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.23% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IDTP.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 1.60% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 5.22% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 6.78% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 9.12% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 10.71% | +8.13% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IDTP.L
И SGLN.L, и IDTP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IDTP.L
Ни SGLN.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IDTP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L and IDTP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLN.L is categorized as Gold, while IDTP.L is Inflation-Protected Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор