Сравнение SGLN.L с GBSS.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Gold funds - SGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GBSS.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.57%/yr vs 11.30%/yr for GBSS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLN.L показывает доходность -4.94%, а GBSS.L немного ниже – -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции GBSS.L немного отстают с 11.30%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 11.57%
GBSS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.94% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | -5.08% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and GBSS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between SGLN.L and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
GBSS.L
Сравнение SGLN.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.92 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и GBSS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки GBSS.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -45.24% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -23.27% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -23.27% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -23.27% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -23.27% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -23.27% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -17.04% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 8.30% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и GBSS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L) имеют волатильность 8.09% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.19% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 21.04% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 23.89% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.80% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.35% | +0.04% |
Сравнение комиссий SGLN.L и GBSS.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и GBSS.L
Ни SGLN.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SGLN.L and GBSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор