PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с FLOA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с FLOA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.77%/yr vs 5.37%/yr for FLOA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и FLOA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 4.47%.

SGLN.L

1 день
0.07%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-8.41%
1 год
24.63%
3 года*
26.05%
5 лет*
18.77%
10 лет*
11.57%

FLOA.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.52%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.73%
1 год
8.63%
3 года*
4.34%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и FLOA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-4.94%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%6.94%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		4.47%-2.58%8.28%1.32%13.40%1.37%-2.10%0.21%11.95%

Correlation

The correlation between SGLN.L and FLOA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.

0.16

The correlation between SGLN.L and FLOA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с FLOA.L:
FLOA.L с IB01.LFLOA.L с FLOTFLOA.L с ERNA.LFLOA.L с SXRL.DEFLOA.L с SHVFLOA.L с SGOVFLOA.L с BND

Доходность на риск

SGLN.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLOA.L
Ранг доходности на риск FLOA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LFLOA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.26

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.84

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

4.94

-1.97

SGLN.L vs. FLOA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOA.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и FLOA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и FLOA.L

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и FLOA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LFLOA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-14.83%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-4.95%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-9.63%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-14.83%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-1.35%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-5.95%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

1.74%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и FLOA.L

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LFLOA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

1.58%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

5.11%

+16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

6.83%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

8.65%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

9.24%

+9.15%

Сравнение комиссий SGLN.L и FLOA.L

SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и FLOA.L

Ни SGLN.L, ни FLOA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and FLOA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.

SGLN.L is categorized as Gold, while FLOA.L is Corporate Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.10% for FLOA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и FLOA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор