Сравнение SGLN.L с CSJP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 10.23%/yr for CSJP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for CSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и CSJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CSJP.L с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.23% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
CSJP.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и CSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 15.51% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and CSJP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
CSJP.L
Сравнение SGLN.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | CSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.15 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.95 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и CSJP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки CSJP.L в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и CSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | CSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -36.79% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -10.49% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -14.32% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -18.68% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -24.31% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -1.02% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -9.95% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.32% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и CSJP.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | CSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.44% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 15.19% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 18.62% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.95% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.98% | +2.86% |
Сравнение комиссий SGLN.L и CSJP.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSJP.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и CSJP.L
Ни SGLN.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and CSJP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while CSJP.L is Japan Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CSJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.48% for CSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и CSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор