Сравнение SGLN.L с CEUG.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 12.17%/yr for CEUG.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и CEUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как CEUG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CEUG.L с доходностью 11.57%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
CEUG.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и CEUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 2.27% |
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.57% | 26.85% | 10.80% | 20.45% | -10.50% | 22.91% | -0.24% | 26.08% | -12.18% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and CEUG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | -0.09 |
The correlation between SGLN.L and CEUG.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. CEUG.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
CEUG.L
Сравнение SGLN.L c CEUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | CEUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.26 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.53 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и CEUG.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки CEUG.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и CEUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | CEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -38.52% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -10.04% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -15.35% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -24.06% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | 0.00% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -5.50% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.67% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и CEUG.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | CEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.17% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 11.63% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 14.27% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.25% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.09% | +0.75% |
Сравнение комиссий SGLN.L и CEUG.L
И SGLN.L, и CEUG.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и CEUG.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.32% | 2.53% | 2.81% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and CEUG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L and CEUG.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLN.L is categorized as Gold, while CEUG.L is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и CEUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор