Сравнение SGLN.L с ANRJ.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 16.04%/yr for ANRJ.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.04% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
ANRJ.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 58.51%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 27.52%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 22.91% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ANRJ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, SGLN.L and ANRJ.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ANRJ.L
Сравнение SGLN.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 6.21 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 18.93 | -15.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ANRJ.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -57.08% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -9.20% | -13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -13.17% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -19.81% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -57.08% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -7.09% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -13.72% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.03% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ANRJ.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.84% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 13.85% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 18.85% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.60% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.71% | -5.87% |
Сравнение комиссий SGLN.L и ANRJ.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ANRJ.L
Ни SGLN.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ANRJ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while ANRJ.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор