Сравнение SGIL.L с ISAC.L
SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGIL.L returned 1.78%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGIL.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGIL.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции SGIL.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.47% соответственно.
SGIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.78%
ISAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам SGIL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.14% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 1.56% | -1.38% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.96% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between SGIL.L and ISAC.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGIL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
SGIL.L
ISAC.L
Сравнение SGIL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.34 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 16.68 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.51 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.88 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SGIL.L и ISAC.L
Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -25.84% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.88% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -18.33% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -18.33% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -25.84% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -0.39% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.56% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.80% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIL.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) составляет 1.13%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.70% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 9.23% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 11.88% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 14.28% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 15.48% | -6.51% |
Сравнение комиссий SGIL.L и ISAC.L
И SGIL.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIL.L и ISAC.L
Ни SGIL.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGIL.L and ISAC.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGIL.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISAC.L is Global Equities. SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.
Подберите оптимальное распределение для SGIL.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор