PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VWINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

SGIIX управляется First Eagle. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.54%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.26% против 5.67% соответственно.

SGIIX

1 день
0.74%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.54%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.96%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.26%

VWINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.83%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий SGIIX и VWINX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGIIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.22

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.72

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.63

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

6.33

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.22

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.07

-0.16

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VWINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VWINX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.37%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VWINX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-21.72%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.16%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-15.30%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-17.43%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.13%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.64%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.29%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VWINX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.22%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

3.74%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

6.68%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

6.96%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

6.89%

+5.57%