Сравнение SGIIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SGIIX управляется First Eagle. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или VWINX.
Основные характеристики
| SGIIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 7.46% |
| Дох-ть за 1 год | 23.78% | 17.15% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 3.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 6.70% |
| Макс. просадка | -37.03% | -24.01% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и VWINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и VWINX
С начала года, SGIIX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и VWINX
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGIIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и VWINX
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.31% | 1.52% | 0.37% | 2.17% | 1.06% | 1.52% | 1.18% | 1.02% | 0.64% | 0.40% | 0.85% | 1.46% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и VWINX
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и VWINX
First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.