Сравнение SGIIX с IWV
SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, SGIIX returned 10.43%/yr vs 14.85%/yr for IWV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.20%/yr for IWV.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и IWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGIIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.85% соответственно.
SGIIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.43%
IWV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам SGIIX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 7.75% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 11.36% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Correlation
The correlation between SGIIX and IWV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.75 |
The correlation between SGIIX and IWV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGIIX vs. IWV — Ранг доходности на риск
SGIIX
IWV
Сравнение SGIIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIIX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.18 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 14.64 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и IWV
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и IWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.61% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.89% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -19.28% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -25.11% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -35.22% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.25% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.59% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.93% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и IWV
First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 3.01% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.91% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.10% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 12.11% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.24% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 18.40% | -5.90% |
Сравнение комиссий SGIIX и IWV
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и IWV
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности IWV в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.85% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 8.92% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SGIIX and IWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGIIX has higher volatility (3.01%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs IWV's -55.61%.
SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGIIX и IWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор