Сравнение SGIIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
SGIIX управляется First Eagle. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или IWV.
Основные характеристики
| SGIIX | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 26.18% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 40.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.38% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 20.37 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 12.72% |
| Макс. просадка | -37.03% | -55.61% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и IWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и IWV
С начала года, SGIIX показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и IWV
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGIIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и IWV
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.29% | 1.52% | 0.37% | 2.17% | 1.06% | 1.52% | 1.18% | 1.02% | 0.64% | 0.40% | 0.85% | 1.46% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и IWV
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и IWV
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.26%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.