PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGIIX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и IWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.53% соответственно.


SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Global Fund Class I

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий SGIIX и IWV

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


Доходность на риск

SGIIX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGIIXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.99

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.52

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.19

+2.86

SGIIX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGIIXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.99

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.42

+0.49

Корреляция

Корреляция между SGIIX и IWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и IWV

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности IWV в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и IWV

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и IWV.


Загрузка...

Показатели просадок


SGIIXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-55.61%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.31%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-25.11%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.22%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.53%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-10.65%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и IWV

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.42% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGIIXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.45%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.70%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.45%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.24%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.39%

-5.93%