Сравнение SGIIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
SGIIX управляется First Eagle. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGIIX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.79% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.53% соответственно.
SGIIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 10.18%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и IWV
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Доходность на риск
SGIIX vs. IWV — Ранг доходности на риск
SGIIX
IWV
Сравнение SGIIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIIX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.99 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.52 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.19 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.99 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и IWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и IWV
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 9.44% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и IWV
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.61% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.31% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -25.11% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -35.22% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.53% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.65% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и IWV
First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.42% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGIIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.45% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.70% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 18.45% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 17.24% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 18.39% | -5.93% |