PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGIIX с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с IWV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

SGIIX управляется First Eagle. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или IWV.

Корреляция

Корреляция между SGIIX и IWV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGIIX:

0.75

IWV:

0.48

Коэф-т Сортино

SGIIX:

1.20

IWV:

0.84

Коэф-т Омега

SGIIX:

1.18

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SGIIX:

0.99

IWV:

0.51

Коэф-т Мартина

SGIIX:

3.17

IWV:

1.95

Индекс Язвы

SGIIX:

3.32%

IWV:

5.06%

Дневная вол-ть

SGIIX:

12.87%

IWV:

19.53%

Макс. просадка

SGIIX:

-45.51%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

SGIIX:

-0.52%

IWV:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 4.11% против 11.65% соответственно.

SGIIX

С начала года

8.57%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.38%

1 год

9.18%

5 лет

9.06%

10 лет

4.11%

IWV

С начала года

-3.58%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.21%

5 лет

15.21%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGIIX и IWV

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
IWV
iShares Russell 3000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGIIX и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGIIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGIIX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и IWV

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IWV в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.23%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%5.36%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.15%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и IWV

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и IWV

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 3.37%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...