PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		2.49%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.98% против 19.25% соответственно.

SGENX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
7.61%
1 год
25.67%
3 года*
17.08%
5 лет*
11.12%
10 лет*
9.98%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий SGENX и FBGRX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

SGENX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.15

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.75

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.16

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.46

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.32

Корреляция

Корреляция между SGENX и FBGRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и FBGRX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.22%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и FBGRX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-58.64%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.65%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-43.08%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-43.08%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.36%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-12.58%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.54%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и FBGRX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.94%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.15%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

25.02%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

24.93%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

23.63%

-11.17%