PortfoliosLab logo
Сравнение SGENX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGENX и FBGRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SGENX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
773.44%
8,961.38%
SGENX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

FBGRX:

0.35

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

FBGRX:

0.67

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

FBGRX:

0.36

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

FBGRX:

1.21

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

FBGRX:

8.05%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

FBGRX:

28.07%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

FBGRX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 3.61% против 15.89% соответственно.


SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGENX и FBGRX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
FBGRX: 0.35
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
FBGRX: 0.67
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
FBGRX: 1.09
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
FBGRX: 0.36
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
FBGRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.35
SGENX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и FBGRX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и FBGRX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-16.48%
SGENX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и FBGRX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
18.29%
SGENX
FBGRX