PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGENX показывает доходность 1.73%, а CAIBX немного ниже – 1.65%. За последние 10 лет акции SGENX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.54% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий SGENX и CAIBX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

SGENX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.62

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.20

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.01

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.18

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.91

+0.06

Корреляция

Корреляция между SGENX и CAIBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и CAIBX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и CAIBX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-43.68%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.37%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-17.65%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-25.28%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.85%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.82%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.83%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и CAIBX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.72%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.12%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.19%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

9.95%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

10.87%

+1.59%