PortfoliosLab logo
Сравнение SGENX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGENX и CAIBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SGENX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
712.50%
2,250.00%
SGENX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.60% соответственно.


SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.46%

5 лет

9.35%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGENX и CAIBX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.28
SGENX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и CAIBX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CAIBX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и CAIBX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-1.61%
SGENX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и CAIBX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
7.30%
SGENX
CAIBX