PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGD с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGD с USD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe and Green Development Corporation (SGD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGD или USD.

Корреляция

Корреляция между SGD и USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe and Green Development Corporation (SGD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGD:

-0.82

USD:

0.06

Коэф-т Сортино

SGD:

-2.11

USD:

0.82

Коэф-т Омега

SGD:

0.76

USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

SGD:

-0.92

USD:

0.13

Коэф-т Мартина

SGD:

-1.28

USD:

0.27

Индекс Язвы

SGD:

71.32%

USD:

30.68%

Дневная вол-ть

SGD:

112.62%

USD:

99.49%

Макс. просадка

SGD:

-99.40%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SGD:

-99.35%

USD:

-32.63%

Доходность по периодам

С начала года, SGD показывает доходность -67.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -14.97%.

SGD

С начала года

-67.85%

1 месяц

-28.91%

6 месяцев

-52.84%

1 год

-92.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-14.97%

1 месяц

68.79%

6 месяцев

-18.31%

1 год

6.34%

3 года

66.09%

5 лет

53.53%

10 лет

41.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safe and Green Development Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGD и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGD
Ранг риск-скорректированной доходности SGD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe and Green Development Corporation (SGD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGD и USD

SGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGD
Safe and Green Development Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SGD и USD

Максимальная просадка SGD за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGD и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGD и USD

Safe and Green Development Corporation (SGD) имеет более высокую волатильность в 36.23% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что SGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...