Сравнение SGBX.L с XSLR.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 22.56%/yr for XSLR.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и XSLR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGBX.L торгуется в GBp, в то время как XSLR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у XSLR.L с доходностью 3.11%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
XSLR.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGBX.L и XSLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 0.99% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 3.11% | 129.79% | 23.40% | -5.74% | 15.58% | -12.20% | 58.71% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and XSLR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between SGBX.L and XSLR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. XSLR.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
XSLR.L
Сравнение SGBX.L c XSLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | XSLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.96 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.48 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и XSLR.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки XSLR.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и XSLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -38.87% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -38.87% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -38.87% | +20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -38.87% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -33.75% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -14.05% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 17.77% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и XSLR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 5.08%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.83% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 51.96% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 54.69% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 33.62% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 33.58% | -18.41% |
Сравнение комиссий SGBX.L и XSLR.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSLR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и XSLR.L
Ни SGBX.L, ни XSLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGBX.L and XSLR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while XSLR.L is Silver. SGBX.L tracks Gold, while XSLR.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.20% for XSLR.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и XSLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор