Сравнение SGBX.L с SSLV.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and SSLV.L (Invesco Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SSLV.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 22.61%/yr for SSLV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SSLV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и SSLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGBX.L торгуется в GBp, в то время как SSLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у SSLV.L с доходностью 3.29%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
SSLV.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 108.49%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и SSLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
SSLV.L Invesco Physical Silver ETC | 3.29% | 130.03% | 23.22% | -5.88% | 15.90% | -12.13% | 41.64% | 11.90% | -3.30% | -13.59% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and SSLV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between SGBX.L and SSLV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. SSLV.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
SSLV.L
Сравнение SGBX.L c SSLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | SSLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.98 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.51 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и SSLV.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SSLV.L в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и SSLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -67.74% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -38.71% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -38.71% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -38.71% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -33.63% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -43.04% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 17.73% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и SSLV.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 5.08%, в то время как у Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | SSLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.84% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 52.73% | -32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 55.60% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 33.88% | -17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 30.06% | -14.89% |
Сравнение комиссий SGBX.L и SSLV.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSLV.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и SSLV.L
Ни SGBX.L, ни SSLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGBX.L and SSLV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SSLV.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while SSLV.L is Silver. SGBX.L tracks Gold, while SSLV.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.19% for SSLV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и SSLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор