Сравнение SGBX.L с SSLN.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGBX.L returned 9.89%/yr vs 16.10%/yr for SSLN.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции SGBX.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 16.10% соответственно.
SGBX.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 9.89%
SSLN.L
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 95.65%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 1.46% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 11.79% | -2.88% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -17.43% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | -3.26% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.83% | 41.04% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and SSLN.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between SGBX.L and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
SSLN.L
Сравнение SGBX.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.46 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.34 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и SSLN.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -53.66%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.66% | -78.44% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -38.72% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -38.72% | +18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -38.72% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -38.72% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -37.76% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -59.73% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 17.85% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и SSLN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 16.80% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 52.21% | -32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 54.92% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 36.27% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 31.10% | -11.91% |
Сравнение комиссий SGBX.L и SSLN.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и SSLN.L
Ни SGBX.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGBX.L and SSLN.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SSLN.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while SSLN.L is Silver. SGBX.L tracks Gold, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор