PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.		-19.97%-78.91%183.72%31.86%-73.22%-35.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SG

1 день
4.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-78.76%
3 года*
-11.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sweetgreen, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SG:
SG с CAVASG с MNSOSG с WSMSG с QQQSG с FXAIXSG с VOOSG с NIO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг доходности на риск SG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.96

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.18

1.49

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.27

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.96

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.56

-1.07

Корреляция

Корреляция между SG и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и SPY

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SG и SPY

Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-55.19%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.61%

-12.05%

-69.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-5.53%

-84.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-9.09%

-56.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.35%

2.54%

+60.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SG и SPY

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

5.35%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

9.50%

+39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

19.06%

+55.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

17.06%

+62.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

17.92%

+61.55%