PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGCNM
Дох-ть с нач. г.236.46%7.03%
Дох-ть за 1 год290.75%35.62%
Коэф-т Шарпа3.121.02
Коэф-т Сортино3.751.39
Коэф-т Омега1.451.22
Коэф-т Кальмара3.181.00
Коэф-т Мартина20.922.43
Индекс Язвы12.63%15.98%
Дневная вол-ть84.71%37.95%
Макс. просадка-88.09%-40.00%
Текущая просадка-28.26%-30.28%

Фундаментальные показатели


SGCNM
Рыночная капитализация$4.34B$8.70B
EPS-$0.82$2.10
Общая выручка (12 мес.)$495.52M$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$45.49M$1.24B
EBITDA (12 мес.)-$16.77M$622.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и CNM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SG и CNM

С начала года, SG показывает доходность 236.46%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 7.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.19%
48.83%
SG
CNM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.92
CNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.43

Сравнение коэффициента Шарпа SG и CNM

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CNM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.02
SG
CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и CNM

Ни SG, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и CNM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.26%
-30.28%
SG
CNM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и CNM

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.67%
6.76%
SG
CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию