PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.30%
46.28%
SG
CNM

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 196.55%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 5.20%.


SG

С начала года

196.55%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

5.54%

1 год

239.51%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CNM

С начала года

5.20%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-29.33%

1 год

25.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SGCNM
Рыночная капитализация$4.54B$8.50B
EPS-$0.78$2.10
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.41M$1.24B
EBITDA (12 мес.)-$20.57M$622.00M

Основные характеристики


SGCNM
Коэф-т Шарпа2.750.66
Коэф-т Сортино3.571.02
Коэф-т Омега1.431.16
Коэф-т Кальмара2.790.65
Коэф-т Мартина18.741.48
Индекс Язвы12.23%17.04%
Дневная вол-ть83.38%38.47%
Макс. просадка-88.09%-40.00%
Текущая просадка-36.77%-31.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и CNM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.750.66
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.571.02
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.16
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.790.65
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.741.48
SG
CNM

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа CNM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
0.66
SG
CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и CNM

Ни SG, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и CNM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.77%
-31.47%
SG
CNM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и CNM

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.39%
10.01%
SG
CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию