Сравнение SG с CNM
SG (Sweetgreen, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. SG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, SG returned -10.62%/yr vs 24.42%/yr for CNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.77%.
SG
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- -10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SG и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 9.02% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -35.35% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 4.40% |
Correlation
The correlation between SG and CNM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SG:
$0.14
CNM:
$3.34
SG:
52.12
CNM:
15.68
SG:
1.30
CNM:
0.90
SG:
$674.69M
CNM:
$7.65B
SG:
$73.84M
CNM:
$2.06B
SG:
$93.13M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. CNM — Ранг доходности на риск
SG
CNM
Сравнение SG c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SG | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.32 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.54 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.54 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SG и CNM
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -40.00% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -33.88% | -37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -38.74% | -50.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -21.81% | -64.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.51% | -17.15% | -49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.98% | 20.13% | +31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и CNM
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 9.78% | +19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 23.52% | +30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.38% | 39.22% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.83% | 40.70% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.83% | 40.70% | +39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и CNM
Ни SG, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и CNM
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
SG and CNM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (29.57%) compared to CNM (9.78%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs CNM's -40.00%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор