PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.69%
102.74%
SFYX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.12

XMHQ:

-0.29

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.34

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Омега

SFYX:

1.04

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.12

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.41

XMHQ:

-0.79

Индекс Язвы

SFYX:

6.95%

XMHQ:

8.39%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.09%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

SFYX:

-15.46%

XMHQ:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -6.50%.


SFYX

С начала года

-8.17%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-7.56%

1 год

0.54%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-7.70%

5 лет

17.67%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и XMHQ

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.12
XMHQ: -0.29
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.34
XMHQ: -0.27
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFYX: 1.04
XMHQ: 0.97
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.12
XMHQ: -0.27
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.41
XMHQ: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.29
SFYX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и XMHQ

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XMHQ в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.37%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.55%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и XMHQ

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-15.64%
SFYX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и XMHQ

SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
13.69%
SFYX
XMHQ