Сравнение SFYX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SFYX и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, SFYX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 20.94%.
SFYX
17.18%
1.66%
8.44%
30.50%
8.94%
N/A
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
Основные характеристики
| SFYX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 17.85% |
| Макс. просадка | -39.59% | -58.19% |
| Текущая просадка | -3.29% | -4.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYX и XMHQ
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFYX и XMHQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFYX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и XMHQ
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XMHQ в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.18% | 1.51% | 1.57% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и XMHQ
Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и XMHQ
SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.