PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFYX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYX с XMHQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

SFYX и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между SFYX и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.15

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.39

XMHQ:

-0.22

Коэф-т Омега

SFYX:

1.05

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.15

XMHQ:

-0.24

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.48

XMHQ:

-0.66

Индекс Язвы

SFYX:

7.61%

XMHQ:

8.98%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.45%

XMHQ:

22.99%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

SFYX:

-9.92%

XMHQ:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -1.48%.

SFYX

С начала года

-2.15%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-5.58%

1 год

3.75%

3 года

8.68%

5 лет

10.69%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-1.48%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

-6.41%

1 год

-6.12%

3 года

16.15%

5 лет

16.62%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий SFYX и XMHQ

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и XMHQ

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XMHQ в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.28%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.27%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и XMHQ

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и XMHQ

SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 6.07% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...