PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и XMHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%7.16%

Correlation

The correlation between SFYX and XMHQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SFYX and XMHQ has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и XMHQ

Секторы
SFYX
XMHQ

Промышленность

22.3%
25.9%

Технологии

16.0%
13.5%

Финансовые услуги

15.0%
14.3%

Здравоохранение

12.0%
20.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Промышленность

SFYX
22.3%
XMHQ
25.9%

Технологии

SFYX
16.0%
XMHQ
13.5%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
XMHQ
14.3%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
XMHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
XMHQ
9.4%

Недвижимость

SFYX
7.3%
XMHQ

-

Энергетика

SFYX
4.8%
XMHQ
5.9%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
XMHQ
2.7%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
XMHQ
5.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
XMHQ
3.4%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

SFYX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.96

—

SFYX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и XMHQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и XMHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.62%

—

Сравнение комиссий SFYX и XMHQ

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и XMHQ

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and XMHQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.57% for XMHQ.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.25% for XMHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор