Сравнение SFYX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
SFYX и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или IMCG.
Основные характеристики
| SFYX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.85% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 23.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 14.64% |
| Макс. просадка | -39.59% | -58.96% |
| Current Drawdown | -8.24% | -8.50% |
Корреляция
Корреляция между SFYX и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и IMCG
С начала года, SFYX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 6.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYX и IMCG
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFYX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и IMCG
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IMCG в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и IMCG
Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и IMCG
SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.