Сравнение SFY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SFY и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFY или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности SFY и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 24.49%.
SFY
29.42%
1.93%
15.94%
38.27%
15.89%
N/A
SPLG
24.49%
0.58%
11.37%
31.92%
15.34%
13.22%
Основные характеристики
| SFY | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.60 | 17.23 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 12.12% |
| Макс. просадка | -33.25% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.60% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и SPLG
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFY и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и SPLG
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.65% | 0.85% | 0.92% | 0.56% | 0.24% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и SPLG
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и SPLG
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.