Сравнение SFSNX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или SWISX.
Основные характеристики
| SFSNX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.18% | 5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 35.95% | 16.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 13.14% |
| Макс. просадка | -62.68% | -60.65% |
| Текущая просадка | -1.35% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWISX
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWISX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWISX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SWISX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.15% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWISX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWISX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.