PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.98%
-2.52%
SFSNX
SWISX

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.47% против 4.95% соответственно.


SFSNX

С начала года

16.51%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

14.98%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

SWISX

С начала года

4.74%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-2.52%

1 год

11.13%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Основные характеристики


SFSNXSWISX
Коэф-т Шарпа1.640.87
Коэф-т Сортино2.371.26
Коэф-т Омега1.291.15
Коэф-т Кальмара2.621.25
Коэф-т Мартина9.203.77
Индекс Язвы3.34%2.96%
Дневная вол-ть18.71%12.85%
Макс. просадка-62.68%-60.65%
Текущая просадка-0.21%-8.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и SWISX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SFSNX и SWISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.640.87
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.371.26
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.15
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.621.25
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.203.77
SFSNX
SWISX

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
0.87
SFSNX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SWISX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWISX в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.18%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.16%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SWISX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-8.34%
SFSNX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SWISX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
3.66%
SFSNX
SWISX