PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. SFLR is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.25%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%2.59%

Correlation

The correlation between SFLR and SCHB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between SFLR and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLR и SCHB

Секторы
SFLR
SCHB

Технологии

35.5%
34.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.1%

Финансовые услуги

11.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Промышленность

8.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Технологии

SFLR
35.5%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
SCHB
8.9%

Промышленность

SFLR
8.4%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
SCHB
4.6%

Энергетика

SFLR
3.7%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
SCHB
2.0%

Недвижимость

SFLR
1.6%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SFLR vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.25

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

14.90

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.83

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SFLR и SCHB

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-35.27%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.91%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-19.34%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.11%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и SCHB

Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 1.77%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.97%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

9.14%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.11%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

17.24%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

18.31%

-8.16%

Сравнение комиссий SFLR и SCHB

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и SCHB

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SFLR and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 16.25% for SFLR. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.32% for SFLR.

SFLR is categorized as Options Trading, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор