PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с SFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с SFLO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

AVUV и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или SFLO.

Корреляция

Корреляция между AVUV и SFLO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.21

SFLO:

-0.29

Коэф-т Сортино

AVUV:

-0.05

SFLO:

-0.14

Коэф-т Омега

AVUV:

0.99

SFLO:

0.98

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.14

SFLO:

-0.20

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.38

SFLO:

-0.62

Индекс Язвы

AVUV:

10.35%

SFLO:

8.59%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.23%

SFLO:

24.57%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

SFLO:

-26.63%

Текущая просадка

AVUV:

-18.04%

SFLO:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью -7.71%.

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

SFLO

С начала года

-7.71%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUV и SFLO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и SFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и SFLO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SFLO в 1.50%

TTM202420232022202120202019
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.50%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и SFLO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и SFLO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 7.85%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...