PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SFLO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или VOO.

Корреляция

Корреляция между SFLO и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.29

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.14

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.20

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.62

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SFLO:

8.59%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SFLO:

24.57%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFLO:

-13.46%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

SFLO

С начала года

-7.71%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLO и VOO

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и VOO

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.50%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и VOO

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и VOO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...