PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с VB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

SFLO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или VB.

Корреляция

Корреляция между SFLO и VB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.29

VB:

0.07

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.14

VB:

0.30

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.20

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.62

VB:

0.28

Индекс Язвы

SFLO:

8.59%

VB:

8.07%

Дневная вол-ть

SFLO:

24.57%

VB:

22.44%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SFLO:

-13.46%

VB:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -6.65%.

SFLO

С начала года

-7.71%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-6.65%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.87%

5 лет

12.36%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLO и VB

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и VB

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью VB в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.50%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и VB

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и VB

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...