Сравнение SFC.TO с GWO.TO
SFC.TO (Sagicor Financial Company Ltd.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SFC.TO returned 9.98%/yr vs 22.73%/yr for GWO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFC.TO и GWO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFC.TO показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у GWO.TO с доходностью 21.00%.
SFC.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
GWO.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам SFC.TO и GWO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC.TO Sagicor Financial Company Ltd. | -12.01% | 60.54% | 9.35% | 15.51% | -8.13% | 2.15% | -31.40% | -2.50% | 2.04% | 2.08% |
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 21.00% | 48.38% | 14.28% | 47.70% | -12.58% | 31.45% | -2.64% | 24.53% | -15.76% | 1.33% |
Correlation
The correlation between SFC.TO and GWO.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SFC.TO:
CA$1.10B
GWO.TO:
CA$72.99B
SFC.TO:
CA$0.19
GWO.TO:
CA$4.85
SFC.TO:
42.68
GWO.TO:
16.58
SFC.TO:
0.67
GWO.TO:
1.84
SFC.TO:
0.49
GWO.TO:
2.13
SFC.TO:
1.13
GWO.TO:
2.70
SFC.TO:
CA$2.26B
GWO.TO:
CA$34.77B
SFC.TO:
CA$1.88B
GWO.TO:
CA$15.81B
SFC.TO:
CA$365.63M
GWO.TO:
CA$6.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFC.TO vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск
SFC.TO
GWO.TO
Сравнение SFC.TO c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagicor Financial Company Ltd. (SFC.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFC.TO | GWO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.69 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.13 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 19.30 | -18.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFC.TO | GWO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.82 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.38 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SFC.TO и GWO.TO
Максимальная просадка SFC.TO за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки GWO.TO в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFC.TO и GWO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFC.TO | GWO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -67.51% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -12.34% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -12.82% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -27.64% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | 0.00% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -10.93% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.27% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFC.TO и GWO.TO
Sagicor Financial Company Ltd. (SFC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFC.TO | GWO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.84% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 11.99% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 16.58% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 16.58% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 20.73% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFC.TO и GWO.TO
Дивидендная доходность SFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности GWO.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 3.18% | 3.60% | 4.66% | 4.74% | 6.26% | 4.75% | 5.77% | 4.97% | 5.52% | 4.18% | 3.94% | 3.78% |
SFC.TO Sagicor Financial Company Ltd. | 4.86% | 3.98% | 5.30% | 5.13% | 5.31% | 4.50% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFC.TO и GWO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagicor Financial Company Ltd. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFC.TO и GWO.TO
SFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила о валовой прибыли в 488.77M при выручке в 488.77M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GWO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
SFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила об операционной прибыли в -25.50M при выручке в 488.77M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
GWO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила о чистой прибыли в -33.87M при выручке в 488.77M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
GWO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
SFC.TO and GWO.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFC.TO и GWO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор