Сравнение SFC.TO с POW.TO
SFC.TO (Sagicor Financial Company Ltd.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SFC.TO returned 9.98%/yr vs 22.09%/yr for POW.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFC.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFC.TO показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 16.25%.
SFC.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
POW.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам SFC.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC.TO Sagicor Financial Company Ltd. | -12.01% | 60.54% | 9.35% | 15.51% | -8.13% | 2.15% | -31.40% | -2.50% | 2.04% | 2.08% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 16.25% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.77% | 44.07% | -20.08% | 10.95% |
Correlation
The correlation between SFC.TO and POW.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SFC.TO:
CA$1.10B
POW.TO:
CA$53.61B
SFC.TO:
CA$0.19
POW.TO:
CA$4.29
SFC.TO:
42.68
POW.TO:
19.59
SFC.TO:
0.49
POW.TO:
1.55
SFC.TO:
1.13
POW.TO:
3.84
SFC.TO:
CA$2.26B
POW.TO:
CA$34.88B
SFC.TO:
CA$1.88B
POW.TO:
CA$30.59B
SFC.TO:
CA$365.63M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFC.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
SFC.TO
POW.TO
Сравнение SFC.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagicor Financial Company Ltd. (SFC.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFC.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.59 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.74 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 14.44 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFC.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.66 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.30 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SFC.TO и POW.TO
Максимальная просадка SFC.TO за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFC.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFC.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -62.40% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -14.33% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -15.10% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -26.09% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | 0.00% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -11.60% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.70% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFC.TO и POW.TO
Sagicor Financial Company Ltd. (SFC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFC.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.91% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 15.26% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 18.56% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 17.04% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 23.20% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFC.TO и POW.TO
Дивидендная доходность SFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности POW.TO в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.99% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
SFC.TO Sagicor Financial Company Ltd. | 4.86% | 3.98% | 5.30% | 5.13% | 5.31% | 4.50% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFC.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagicor Financial Company Ltd. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFC.TO и POW.TO
SFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила о валовой прибыли в 488.77M при выручке в 488.77M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила об операционной прибыли в -25.50M при выручке в 488.77M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sagicor Financial Company Ltd. сообщила о чистой прибыли в -33.87M при выручке в 488.77M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SFC.TO and POW.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFC.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор