PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEZL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEZL с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, SEZL returned -0.76% vs 80.84% for UPRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEZL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEZL показывает доходность 78.32%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

SEZL

1 день
-4.42%
1 месяц
31.68%
С начала года
78.32%
6 месяцев
75.65%
1 год
-0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEZL и UPRO

2026 (YTD)202520242023
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		78.32%48.89%1,146.59%-74.69%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%24.04%

Correlation

The correlation between SEZL and UPRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sezzle Inc. Common Stock

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SEZL:
SEZL с AFRMSEZL с WGSSEZL с PYPLSEZL с MSTRSEZL с TSSISEZL с TMCSEZL с AXP
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SEZL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEZL
Ранг доходности на риск SEZL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEZL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEZL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEZL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEZL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEZL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEZL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEZLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.30

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.76

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.03

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

12.80

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEZL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEZL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEZL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEZLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.30

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SEZL и UPRO

Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEZLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-76.82%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.02%

-26.78%

-45.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.86%

-2.09%

-35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-14.42%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.34%

6.33%

+47.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEZL и UPRO

Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEZLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

8.45%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.86%

26.60%

+35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.75%

35.35%

+52.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.88%

50.32%

+85.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.88%

53.74%

+82.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEZL и UPRO

SEZL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SEZL and UPRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEZL has higher volatility (21.11%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEZL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор