Сравнение SEUC.L с HYGU.L
SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SEUC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEUC.L returned 1.60%/yr vs 5.22%/yr for HYGU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SEUC.L charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.
Доходность
Сравнение доходности SEUC.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEUC.L торгуется в EUR, в то время как HYGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEUC.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у HYGU.L с доходностью 4.81%.
SEUC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 0.85%
HYGU.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEUC.L и HYGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.63% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.20% | 0.80% | -0.55% | -0.07% |
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4.81% | -5.49% | 14.37% | 10.15% | -1.38% | 11.48% | -6.26% | 15.37% | 3.80% | -1.26% |
Correlation
The correlation between SEUC.L and HYGU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEUC.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск
SEUC.L
HYGU.L
Сравнение SEUC.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEUC.L | HYGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.95 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.05 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEUC.L и HYGU.L
Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки HYGU.L в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и HYGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEUC.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -25.92% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -3.35% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | -11.30% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -11.30% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.54% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.94% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.29% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEUC.L и HYGU.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.25%, в то время как у iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEUC.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.24% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 4.51% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 6.43% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 7.99% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 9.31% | -7.15% |
Сравнение комиссий SEUC.L и HYGU.L
SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEUC.L и HYGU.L
Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как HYGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEUC.L and HYGU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEUC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEUC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
SEUC.L is categorized as European Corporate Bonds, while HYGU.L is European High Yield Bonds. SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SEUC.L and 0.55% for HYGU.L.
Подберите оптимальное распределение для SEUC.L и HYGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор