Сравнение SEML.L с SXRL.DE
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEML.L returned -2.50%/yr vs 2.14%/yr for SXRL.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SEML.L уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: -2.50% против 2.14% соответственно.
SEML.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -2.50%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам SEML.L и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.02% | 4.32% | -6.40% | 0.23% | -5.32% | -13.17% | -6.26% | 2.59% | -6.78% | -1.81% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.03% | 0.11% | 3.40% | -0.89% | 1.20% | -1.43% | 2.95% | 2.78% | 7.52% | -7.48% |
Correlation
The correlation between SEML.L and SXRL.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
SEML.L
SXRL.DE
Сравнение SEML.L c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEML.L | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.75 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.01 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEML.L | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и SXRL.DE
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -66.68%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.68% | -20.08% | -46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.58% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -7.68% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -16.00% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.61% | -20.08% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.00% | -12.61% | -52.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -8.89% | -45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.10% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и SXRL.DE
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) имеют волатильность 1.79% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.71% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 5.06% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.39% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.51% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.73% | +0.38% |
Сравнение комиссий SEML.L и SXRL.DE
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и SXRL.DE
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and SXRL.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SXRL.DE is Government Bonds. SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор