Сравнение SEML.L с JMAB.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEML.L returned 2.44%/yr vs 2.60%/yr for JMAB.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JMAB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и JMAB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у JMAB.L с доходностью 4.08%.
SEML.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.51%
JMAB.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEML.L и JMAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.60% | 10.31% | -1.19% | 5.42% | -0.23% | -9.48% | -1.55% | 1.84% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 4.08% | 5.64% | 3.61% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | -21.71% |
Correlation
The correlation between SEML.L and JMAB.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between SEML.L and JMAB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. JMAB.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
JMAB.L
Сравнение SEML.L c JMAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEML.L | JMAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.19 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 8.96 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и JMAB.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки JMAB.L в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и JMAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -31.26% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.38% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -8.77% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -22.71% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -13.53% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -23.39% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и JMAB.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.49% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.99% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 17.73% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 18.99% | -9.64% |
Сравнение комиссий SEML.L и JMAB.L
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMAB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и JMAB.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.74% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and JMAB.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.39% for JMAB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и JMAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор