PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMCX с MASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMCX с MASPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEMCX (SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund) and MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) are both Mid Cap Blend Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SEMCX returned 10.65%/yr vs 12.31%/yr for MASPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEMCX charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for MASPX.

Доходность

Сравнение доходности SEMCX и MASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMCX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у MASPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции SEMCX уступали акциям MASPX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.31% соответственно.

SEMCX

1 день
0.83%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
22.97%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.65%

MASPX

1 день
1.15%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.56%
1 год
38.34%
3 года*
20.38%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMCX и MASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		13.18%9.87%15.83%14.81%-14.50%28.14%5.81%24.53%-11.96%20.32%
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		21.36%11.36%12.11%18.89%-15.73%13.56%19.79%28.86%-6.52%8.80%

Correlation

The correlation between SEMCX and MASPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between SEMCX and MASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund

BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.

Часто сравнивают с SEMCX:
SEMCX с TARKXSEMCX с PFSLXSEMCX с DSMFXSEMCX с GWSAXSEMCX с GABVXSEMCX с STRGXSEMCX с VTCLX
Часто сравнивают с MASPX:
MASPX с MVALXMASPX с ASFYXMASPX с FZFLXMASPX с TARKXMASPX с BDMIXMASPX с DSMFXMASPX с ECAT

Доходность на риск

SEMCX vs. MASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMCX
Ранг доходности на риск SEMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MASPX
Ранг доходности на риск MASPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMCX c MASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMCXMASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.21

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.80

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

17.83

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMCX vs. MASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASPX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMCX и MASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMCXMASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SEMCX и MASPX

Максимальная просадка SEMCX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке MASPX в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMCX и MASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMCXMASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-63.74%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.38%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-25.41%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.87%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-34.82%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.86%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMCX и MASPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) составляет 3.46%, в то время как у BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SEMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMCXMASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.03%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.65%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

17.13%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.16%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.94%

-1.27%

Сравнение комиссий SEMCX и MASPX

SEMCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MASPX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMCX и MASPX

Дивидендная доходность SEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности MASPX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		4.20%5.09%1.41%0.95%2.04%40.63%4.79%2.73%27.75%16.25%3.40%3.26%
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		19.78%22.37%8.65%0.53%0.82%20.09%1.12%2.14%13.99%7.97%1.66%18.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEMCX and MASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASPX has higher volatility (5.03%) compared to SEMCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SEMCX dropped -61.08% vs MASPX's -63.74%.

MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMCX и MASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор