Сравнение SEMB.L с EMDG.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 4.65%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EMDG.L с доходностью 1.60%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | -0.15% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and EMDG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SEMB.L and EMDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
EMDG.L
Сравнение SEMB.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.10 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 6.03 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.36 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.37 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и EMDG.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -12.32% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.76% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -7.93% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -12.32% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.33% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.31% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и EMDG.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеют волатильность 1.77% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.08% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 5.81% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 7.86% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 7.82% | +2.85% |
Сравнение комиссий SEMB.L и EMDG.L
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и EMDG.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EMDG.L в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and EMDG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор