PortfoliosLab logo
Сравнение SEIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIX и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SEIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.95%
76.82%
SEIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.53%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIX и SCHD

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEIX: 1.73
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.18
SEIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и SCHD

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и SCHD

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-11.47%
SEIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и SCHD

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 2.11%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
11.20%
SEIX
SCHD