PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с WEUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEITX с WEUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) and WEUSX (SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SEITX returned 9.70%/yr vs 10.05%/yr for WEUSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SEITX charges 1.08%/yr vs 0.63%/yr for WEUSX.

Доходность

Сравнение доходности SEITX и WEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у WEUSX с доходностью 12.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEITX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции WEUSX немного впереди с 10.05%.

SEITX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.44%
1 год
25.55%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.70%

WEUSX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.20%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.69%
1 год
26.83%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEITX и WEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		10.19%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
WEUSX
SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund		12.69%29.41%7.19%16.95%-16.61%7.36%14.61%23.74%-16.01%29.52%

Correlation

The correlation between SEITX and WEUSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.97

The correlation between SEITX and WEUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с SIEMXSEITX с SEPAXSEITX с SICIXSEITX с VYMI
Часто сравнивают с WEUSX:
WEUSX с FSOSXWEUSX с FAERXWEUSX с FAOAXWEUSX с FAOCXWEUSX с KGIIXWEUSX с TIVFXWEUSX с FIGSX

Доходность на риск

SEITX vs. WEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WEUSX
Ранг доходности на риск WEUSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEUSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEUSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEUSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEUSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEUSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c WEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXWEUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.04

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

9.39

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. WEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEUSX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и WEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXWEUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SEITX и WEUSX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке WEUSX в -67.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и WEUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEITXWEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-67.47%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.11%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-14.22%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-39.17%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-39.17%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-23.05%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и WEUSX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) составляет 3.80%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SEITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEITXWEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.93%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.51%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.29%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.97%

-1.47%

Сравнение комиссий SEITX и WEUSX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WEUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и WEUSX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности WEUSX в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		15.25%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
WEUSX
SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund		11.12%12.53%4.12%2.99%5.00%23.87%1.68%2.48%5.75%2.27%2.00%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEITX and WEUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEUSX has higher volatility (4.02%) compared to SEITX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SEITX dropped -66.98% vs WEUSX's -67.47%.

WEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEITX и WEUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор