PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEFX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SEEFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%30.96%-5.76%23.76%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SEEFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SEEFX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.79% соответственно.

SEEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.55%
1 год
14.98%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.33%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с CSUAXSEEFX с MFWIXSEEFX с MVGIXSEEFX с VGPMXSEEFX с ARTHXSEEFX с FGIAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SEEFX и SSGLX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SEEFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX
Ранг доходности на риск SEEFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.37

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.35

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

9.17

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между SEEFX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и SSGLX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.42%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		38.42%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и SSGLX

Максимальная просадка SEEFX за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-35.88%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.22%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-30.08%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.25%

-35.88%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-9.15%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-8.32%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и SSGLX

Текущая волатильность для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) составляет 5.24%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SEEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.71%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.18%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.57%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.51%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.15%

-0.60%