Сравнение SEDY.L с JEQP.L
SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - SEDY.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. SEDY.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, SEDY.L returned 20.74% vs 20.59% for JEQP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDY.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDY.L показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 7.90%.
SEDY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.08%
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEDY.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.61% | 18.70% | -0.03% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
Correlation
The correlation between SEDY.L and JEQP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDY.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
SEDY.L
JEQP.L
Сравнение SEDY.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDY.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.66 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 12.02 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDY.L и JEQP.L
Максимальная просадка SEDY.L за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDY.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDY.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -99.02% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -5.64% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.99% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -15.67% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.72% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDY.L и JEQP.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) составляет 3.46%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SEDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDY.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.87% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.44% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.71% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5,999.90% | -5,985.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 5,999.90% | -5,983.76% |
Сравнение комиссий SEDY.L и JEQP.L
SEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDY.L и JEQP.L
Дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JEQP.L в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
SEDY.L and JEQP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
SEDY.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for SEDY.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDY.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор