PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SECT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с XLK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

SECT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SECT или XLK.

Корреляция

Корреляция между SECT и XLK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
288.01%
SECT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

XLK:

0.83

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%.

SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.86%

10 лет

18.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SECT и XLK

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
XLK: 0.51
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SECT: 1.06
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.22
SECT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLK

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLK в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLK

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-13.77%
SECT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLK

Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 15.45%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
19.02%
SECT
XLK