PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий SECT и SWPPX

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SECT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.14

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между SECT и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и SWPPX

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SECT и SWPPX

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-55.06%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.10%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.51%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.89%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.00%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и SWPPX

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.29%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.11%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.14%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.89%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.19%

+2.06%