PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SECT с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с SWPPX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SECT или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между SECT и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
152.93%
SECT
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.

SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SECT и SWPPX

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.06
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.54
SECT
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и SWPPX

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SWPPX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SECT и SWPPX

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-9.86%
SECT
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и SWPPX

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
14.19%
SECT
SWPPX