PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. SECT is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 14.26%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SECT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность 11.86%, а SWPPX немного ниже – 11.69%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%9.10%

Correlation

The correlation between SECT and SWPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between SECT and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и SWPPX

Секторы
SECT
SWPPX

Технологии

38.9%
35.6%

Финансовые услуги

14.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
11.2%

Промышленность

10.7%
8.3%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Здравоохранение

2.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

SECT
38.9%
SWPPX
35.6%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
SWPPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
SWPPX
10.1%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
SWPPX
11.2%

Промышленность

SECT
10.7%
SWPPX
8.3%

Энергетика

SECT
4.3%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
SWPPX
1.8%

Здравоохранение

SECT
2.6%
SWPPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
SWPPX
4.9%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

SECT
0.0%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SECT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.52

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.41

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.36

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

15.67

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SECT и SWPPX

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-55.06%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.89%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-18.74%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.51%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.95%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и SWPPX

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.83%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.98%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.87%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.93%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.23%

+1.90%

Сравнение комиссий SECT и SWPPX

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и SWPPX

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SECT and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор