PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-16.58%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and ERNX.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEC0.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
2.94

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
4.98

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.67

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

10.99

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

54.93

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEC0.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEC0.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89

2.94

+2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

3.90

-2.73

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-0.83%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-0.20%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-0.20%

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-0.09%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

0.04%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и ERNX.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

0.17%

+12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

0.56%

+24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

0.74%

+31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

0.68%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

0.68%

+29.27%

Сравнение комиссий SEC0.DE и ERNX.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и ERNX.DE

Ни SEC0.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор