Сравнение SEC0.DE с CEUR.L
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while CEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 13.24%/yr for CEUR.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и CEUR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 7.23%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 7.23% | 17.97% | 9.96% | 15.33% | -10.81% | 4.51% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and CEUR.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SEC0.DE and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
CEUR.L
Сравнение SEC0.DE c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEC0.DE | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 1.56 | +13.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 5.61 | +47.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEC0.DE | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89 | 1.21 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и CEUR.L
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -50.52% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.05% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -15.75% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.05% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -13.70% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.79% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и CEUR.L
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 3.52% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 10.55% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 12.99% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 14.36% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 17.20% | +12.75% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и CEUR.L
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и CEUR.L
Ни SEC0.DE, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and CEUR.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while CEUR.L is Europe Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор