PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-18.49%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and AW1P.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between SEC0.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEC0.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
1.85

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
2.63

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.33

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

3.17

+11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

11.65

+40.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEC0.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEC0.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89

1.85

+4.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.69

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-23.64%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.07%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-23.64%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.83%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-5.35%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.20%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и AW1P.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

4.21%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

10.23%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

13.86%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

15.73%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

15.73%

+14.22%

Сравнение комиссий SEC0.DE и AW1P.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и AW1P.DE

Ни SEC0.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while AW1P.DE is Global Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор